퍼페추얼스, AI 기반 모의 투자 플랫폼 '업사이드온리' 백테스트서 380% 가상 수익률 기록 발표

노형석 기자

작성일 2026-08-10 08:01

핀테크 기업 퍼페추얼스닷컴(Perpetuals.com Ltd)이 자체 개발한 AI 엔진 '베이즈실드(BayesShield) 버전 2'를 탑재한 무위험 모의 투자 플랫폼 '업사이드온리(Upside Only)'의 백테스트 결과를 발표했다. 이 결과에 따르면, 375일간의 백테스트 기간 동안 380%의 가상 수익률(단리 기준)을 기록했으며, 이는 같은 기간 비트코인이 40.2% 하락한 것과 대조를 이룬다.

업사이드온리는 사용자가 글로벌 주식, 상품, 외환, 암호화폐 시장에서 가상 자금으로 거래를 시뮬레이션할 수 있는 플랫폼이다. 머신러닝 기반의 베이즈실드 AI는 트레이더들의 일관된 매매 실력을 파악해 잠재적 수익 신호를 식별하는 역할을 한다. 충분한 수의 검증된 트레이더가 동일한 포지션을 취할 때 자동 신호가 생성되며, 이는 업사이드온리의 거래 전략에 반영되어 수익을 창출한다.

퍼페추얼스는 라이브 플랫폼과 동일한 코드를 사용해 약 10억 7000만 건의 과거 주문 체결을 재현하는 백테스트를 진행했다. 그 결과, 375일 동안 380%의 가상 수익률을 달성했으며, 최대 손실폭(maximum drawdown)은 27%로 수익 대비 최대 손실폭 비율은 4.4를 기록했다. 이는 전체 수익이 최대 손실폭보다 훨씬 컸음을 의미한다. 시뮬레이션 투입 자본 40만 달러는 152만 2000달러의 가상 수익을 창출해 최종 자본금 192만 2000달러를 기록했다.

이번 백테스트 결과는 AI가 직접 가격을 예측하는 대신, 방대한 시장 활동 속에서 인간의 일관된 매매 실력을 파악해 자동 거래 신호로 전환하는 새로운 AI 활용 가능성을 시사한다고 퍼페추얼스 측은 설명했다. 특히, 비트코인이 40.2% 급락했던 기간에도 매 분기 플러스 수익률을 기록했으며, 포지션 강제 청산 사례는 없었다. 급격한 시장 매도세 속에서도 0.7% 하락에 그쳐 사실상 보합세를 유지했다고 전해졌다.

패트릭 그룬 퍼페추얼스 CEO는 "이번 대규모 백테스트는 베이즈실드 AI 알고리즘이 의도대로 작동하고 있다는 긍정적인 신호를 보여주었다"며 "초기 실제 자금 운용 결과도 고무적이었으며 대체로 이번 테스트와 일치했다"고 밝혔다.

한편, 2026년 5월 출시된 업사이드온리는 현재 22만 5000명 이상의 사용자를 보유하고 있으며, 25개 자산에 걸쳐 700억 달러의 시뮬레이션 명목 거래 대금을 기록했다. 다만, 실제 거래 기간이 아직 제한적이어서 향후 실적에 대한 결론을 도출하기에는 이르다는 평가도 있다.